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2017年FRM考试各科目的重要考点有哪些?

发表时间:2017/2/9 15:49:41 编辑: 告诉小伙伴:
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[编考按]我们知道,FRM考试分为九大部分,那么各部分的考点是哪些?金程FRM小编根据金程FRM老师的讲义整理了一下重要考点。

  我们知道,FRM考试分为九大部分,那么各部分的考点是哪些?金程FRM小编根据金程FRM老师的讲义整理了一下重要考点:

  1.风险管理基础
  CAPM公式及其运用
  Arbitrage pricing theory and multifactor modelsFinancial disasters
  GARP code of conduct(协会准则 每年固定考两题)The credit crisis of 2007
  FRM复习策略:定性章节多,把主要精力放在必考点,重点突破!其他知识点,理解即可。

  2.定量分析
  Expected return, correlation, standard deviation, covariance, standard error, skewness, kurtosisT分布
  假设检验
  贝叶斯公式
  Regression:时间序列,自相关,多重共线性
  复习策略:知识点比较抽象,考点分散,记忆重要结论!(当然能够理解最好,实在理解不了先记住公式和结论)

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      3.金融市场与产品
  复习策略:衍生品是FRM一级重中之重!考点固定,每年有20~30题,出题思路和方式相似。常考题例如FRA计算,IRP swap求fixed rate等等。
  Future(基本概念,期货定价,期货对冲,利率期货)Forward (基本概念,远期定价,FRA)
  Option (基本概念,期权组合策略,奇异期权)Swap(基本概念,利率互换固定利率定价)
  Central counterparties (一级二级新增知识点)Foreign exchange risk
  MBS
  The rating agencies
  4.估值与风险模型
  Fixed income(很多基础知识点)
  Option valuation (binomial tree,BSM,greek letters)Market risk(VaR介绍,EWMA,GARCH)
  Credit risk
  Operational risk
  债券和期权定价是FRM一级重中之重,相关计算非常多。

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  5.市场风险测量与管理
  Copula函数
  Back-testing VaR
  Overnight indexed swap(OIS)
  VaR mapping
  Extreme value theory (GPD threshold)
  Why BSM is not appropriate to value fixed-incomeSecurities
  Jensen’s inequality

  6.信用风险测量与管理
  Credit value adjustment(PD,EAD,LGD)
  Counterparty risk (close out clause, netting factor)Default probability 计算
  Credit exposure
  Correlation对expected and unexpected loss 影响Tranche(subordinated CDS)

  7.操作风险测量与管理
  RAROC ARAROC(计算+概念)
  LVaR计算
  Frequency and severity distribution
  Stress test
  Basel(three pillar,market risk charge in basel 2.5)

     
8.风险管理和投资管理
  Component VaR and marginal VaR计算
  Funding risk(surplus计算)
  Hedge funds

  9.金融市场前沿话题
  这部分变动较大,因此没有固定考点。

      FRM资料下载:
http://frm.gfedu.com/news/notice/26828.shtml

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