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2017年FRM考试科目及知识点梳理(必看!)

发表时间:2017/1/5 9:58:19 编辑:Cassie 告诉小伙伴:
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[编考按]毕竟FRM考试还是有些难度的,公式知识点那么多,记不住怎么办?题目也是要做的,做不完怎么办?为此小编梳理了一下FRM考试技巧及知识点,希望对大家有帮助。

  最近有不少考生来询问小编,“书还是没看懂,怎么办?”“虽然英语不错,但是还是看不懂题目!查单词好累好费时!”“现在开始看书,还来得及吗?”听闻这种情况,FRM小编也为你们捏了一把汗,毕竟FRM考试还是有些难度的,公式知识点那么多,记不住怎么办?题目也是要做的,做不完怎么办?为此小编梳理了一下FRM考试技巧及知识点,希望对大家有帮助。 【点此下载FRM教材电子版】

  看完一遍书还是不懂,怎么办?
  金程导师指出,针对报名5月FRM考试的考生,在三月底就需要看完notes或是handbook了。第一轮复习是扫盲阶段,学习各学科内容,第二阶段就是强化阶段,理解掌握重要知识点,大量做题。这个阶段大约为一个月,之后就是最后的冲刺阶段了。最后冲刺阶段就是大量做题,查漏补缺,巩固重要知识点,记忆一些重要概念结论。所以第一阶段过完一遍还是看不懂书、看不懂题的同学,好好反思一下自己的看书效率啊!实在不行可以报名FRM冲刺辅导班,提高效率!FRM难度确实大,若不是有金融基础的话,短期内靠自己的力量还是难以搞定的,所以理清思路非常重要。听一遍老师的讲课,就比较容易理解考点,比看书效率更高!
  此外,金程老师还建议大家FRM一级二级一起报名。他说“你可能五月考完FRM一级考完了,到了11月考FRM二级已经忘记了。其实一级和二级的知识点交叉比较多,一起复习其实效果更佳。”对此,他给出了一个学习时间计划表:

  2017年11月FRM备考周期
  一级二级可以同时时报考
  第一轮基础学习:1月初
  第二轮强化学习:2月初~4月底
  第三轮冲刺学习:5月

  英语题目看不懂怎么解决?
  因为有五个月的时间来充分复习,在这个阶段一定要把考试内容全部过掉,解决自己的英语问题。在前面几个说做题慢、看不懂的考生,其实FRM考试英语的难度在于金融英语词汇,所以平时要多记忆这些单词。在做题时也不要刻意去查所有不懂的单词,抓住关键词,搞懂题干,把答题需要的部分提取出来,这样就能够提高做题速度了。

  当然,最重要的还是抓住考点
  我们知道,FRM考试分为九大部分,那么各部分的考点是哪些?小编金程导师的讲义整理了一下重要考点:
  1.风险管理基础
  CAPM公式及其运用
  Arbitrage pricing theory and multifactor models
  Financial disasters
  GARP code of conduct(协会准则 每年固定考两题)
  The credit crisis of 2007
  复习策略:定性章节多,把主要精力放在必考点,重点突破!其他知识点,理解即可。
  2.定量分析
  Expected return, correlation, standard deviation, covariance, standard error, skewness, kurtosis
  T分布
  假设检验
  贝叶斯公式
  Regression:时间序列,自相关,多重共线性
  复习策略:知识点比较抽象,考点分散,记忆重要结论!(当然能够理解最好,实在理解不了先记住公式和结论)
  3.金融市场与产品
  复习策略:衍生品是FRM一级重中之重!考点固定,每年有20~30题,出题思路和方式相似。常考题例如FRA计算,IRP swap求fixed rate等等。
  Future(基本概念,期货定价,期货对冲,利率期货)
  Forward (基本概念,远期定价,FRA)
  Option (基本概念,期权组合策略,奇异期权)
  Swap(基本概念,利率互换固定利率定价)
  Central counterparties (一级二级新增知识点)
  Foreign exchange risk
  MBS
  The rating agencies

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  4.估值与风险模型
  Fixed income(很多基础知识点)
  Option valuation (binomial tree,BSM,greek letters)
  Market risk(VaR介绍,EWMA,GARCH)
  Credit risk
  Operational risk
  债券和期权定价是FRM一级重中之重,相关计算非常多。
  5.市场风险测量与管理
  Copula函数
  Back-testing VaR
  Overnight indexed swap(OIS)
  VaR mapping
  Extreme value theory (GPD threshold)
  Why BSM is not appropriate to value fixed-income
  Securities
  Jensen’s inequality
  6.信用风险测量与管理
  Credit value adjustment(PD,EAD,LGD)
  Counterparty risk (close out clause, netting factor)
  Default probability 计算
  Credit exposure
  Correlation对expected and unexpected loss 影响
  Tranche(subordinated CDS)
  7.操作风险测量与管理
  RAROC ARAROC(计算+概念)
  LVaR计算
  Frequency and severity distribution
  Stress test
  Basel(three pillar,market risk charge in basel 2.5)
  8.风险管理和投资管理
  Component VaR and marginal VaR计算
  Funding risk(surplus计算)
  Hedge funds
  9.金融市场前沿话题
  这部分变动较大,因此没有固定考点。
  最后,FRM小编再给现在正为复习纠结或觉得时间不够用的考生们一个法宝:金程教育FRM“特惠取证班”--PASS通关首选,金程教育历经数十载培训教学,总结出FRM全部知识点,从模拟测试到难点串讲,再到考前精准预测考试,帮助考生熟练掌握考试解题思路,辅以历年真题解析,确保考生顺利通过考试。把握住最后两个月的备考时光,拿下FRM考试!加油!

      FRM考试资料下载:http://www.frmchina.com/forum-50-1.html
     “百题-千人”众筹限时钜惠:http://frm.gfedu.com/ThousandRaise2/   

最新直播 课程主题: 2017年FRM考前微信语音直播跟读群开课时间: 05 月 15 日  |   08-00-00- 09-00-00

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