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能通过11月份FRM考试的必看法宝,想挂掉的可以选择不看!

发表时间:2016/9/9 16:51:30 编辑:andy 告诉小伙伴:
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[编考按]最近有不少考生来询问小编,“FRM考试还剩两个多月,书还是没看懂怎么办?”“虽然英语不错,但是还是看不懂题目!查单词好累好费时!”“现在开始看书,还来得及吗?遇到这种情况也不要怕,现在金程FRM小编梳理了一下FRM考试技巧及知识点,希望对大家有帮助。

  最近有不少考生来询问小编,“FRM考试还剩两个多月,书还是没看懂怎么办?”“虽然英语不错,但是还是看不懂题目!查单词好累好费时!”“现在开始看书,还来得及吗?遇到这种情况也不要怕,现在金程FRM小编梳理了一下FRM考试技巧及知识点,希望对大家有帮助。
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  看完一遍书还是不懂,怎么办?

  金程导师指出,针对报名11月FRM考试的考生,在9月底就需要看完FRM 一二级精简笔记或是handbook了。第一轮复习是扫盲阶段,学习各学科内容,第二阶段就是强化阶段,理解掌握重要知识点,大量做题。这个阶段大约为一个月,之后就是最后的冲刺阶段了。最后冲刺阶段就是大量做题,查漏补缺,巩固重要知识点,记忆一些重要概念结论。所以第一阶段过完一遍还是看不懂书、看不懂题的同学,好好反思一下自己的看书效率!实在不行可以报名FRM冲刺辅导班,提高效率!FRM难度确实大,若不是有金融基础的话,短期内靠自己的力量还是难以搞定的,所以理清思路非常重要。听一遍老师的讲课,就比较容易理解考点,比看书效率更高!

  此外,金程老师建议大家FRM一级二级一起报名。“你可能五月考完FRM一级考完了,到了11月考FRM二级已经忘记了。其实一级和二级的知识点交叉比较多,一起复习其实效果更佳。”对此,老师给出一个学习时间计划表:

  2016年11月FRM备考周期

  FRM一级二级可以同时报考

  第一轮基础学习:3月初~8月底

  第二轮强化学习:9月初~10月底

  第三轮冲刺学习:11月

  英语题目看不懂怎么解决?

  因为有五个月的时间来充分复习,在这个阶段一定要把考试内容全部过掉,解决自己的英语问题。在前面几个说做题慢、看不懂的考生,其实FRM考试英语的难度在于金融英语词汇,所以平时要多记忆这些单词。在做题时也不要刻意去查所有不懂的单词,抓住关键词,搞懂题干,把答题需要的部分提取出来,就能提高做题速度。

  当然,最重要的还是抓住考点

  我们知道,FRM考试分为九大部分,那么各部分的考点是哪些?金程导师的讲义整理了一下重要考点:

  1.风险管理基础

  CAPM公式及其运用

  Arbitrage pricing theory and multifactor modelsFinancial disasters

  GARP code of conduct(协会准则 每年固定考两题)The credit crisis of 2007

  复习策略:定性章节多,把主要精力放在必考点,重点突破!其他知识点,理解即可。

       
》》FRM国庆密训营

  2.定量分析

  Expected return, correlation, standard deviation, covariance, standard error, skewness, kurtosisT分布

  假设检验

  贝叶斯公式

  Regression:时间序列,自相关,多重共线性

  复习策略:知识点比较抽象,考点分散,记忆重要结论!(当然能够理解最好,实在理解不了先记住公式和结论)3.金融市场与产品

  Future(基本概念,期货定价,期货对冲,利率期货)Forward (基本概念,远期定价,FRA)

  Option (基本概念,期权组合策略,奇异期权)Swap(基本概念,利率互换固定利率定价)

  Central counterparties (一级二级新增知识点)Foreign exchange risk

  MBS

  The rating agencies

  复习策略:衍生品是FRM一级重中之重!考点固定,每年有20~30题,出题思路和方式相似。常考题例如FRA计算,IRP swap求fixed rate等等。

  4.估值与风险模型

  Fixed income(很多基础知识点)

  Option valuation (binomial tree,BSM,greek letters)Market risk(VaR介绍,EWMA,GARCH)

  Credit risk

  Operational risk

  债券和期权定价是FRM一级重中之重,相关计算非常多。

     
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  5.市场风险测量与管理

  Copula函数

  Back-testing VaR

  Overnight indexed swap(OIS)

  VaR mapping

  Extreme value theory (GPD threshold)

  Why BSM is not appropriate to value fixed-incomeSecurities

  Jensen’s inequality

  6.信用风险测量与管理

  Credit value adjustment(PD,EAD,LGD)

  Counterparty risk (close out clause, netting factor)Default probability 计算

  Credit exposure

  Correlation对expected and unexpected loss 影响Tranche(subordinated CDS)

  7.操作风险测量与管理

  RAROC ARAROC(计算+概念)

  LVaR计算

  Frequency and severity distribution

  Stress test

  Basel(three pillar,market risk charge in basel 2.5)8.风险管理和投资管理

  Component VaR and marginal VaR计算

  Funding risk(surplus计算)

  Hedge funds

  9.金融市场前沿话题

  这部分变动较大,因此没有固定考点。

  

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