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FRM知识丨同业业务怎么做好风控管理?

发表时间:2017/11/14 14:27:16 编辑:Regin 告诉小伙伴:
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[编考按]同业业务对流动性风险存在较大的冲击。对流动性风险的管理,可能有收益,也可能有成本。在存在流动性冲击的时候,一般表现为成本急剧快速增加。

  同业业务对流动性风险存在较大的冲击。对流动性风险的管理,可能有收益,也可能有成本。在存在流动性冲击的时候,一般表现为成本急剧快速增加。但往往此时,各经营机构存在着资金运用的离心力,希望多占用总行的流动性资源获取高额收益。如果全行集中在大资金池的流动性管理成本能够按照合理的规则分配给各经营机构,那将极大地弱化经营机构从总行套利的动机。

  同业业务是商业银行资产负债表中的一股“活水”,其风险管控不能孤立、片面地观察。利率市场化进程加快了同业业务的转型与深化,对同业业务风险管理的有效执行提出了新的课题。

  近年来,商业银行的同业业务快速增长,同业业务合作方式也从仅限于流动性管理需求,逐渐发展到债券互持、资金融通、资本管理、资产管理、交易与服务等多种模式。

  在存在着利率管制和数量管制的金融体制中,同业业务是商业银行资产负债表中的一股“活水”,在价格信号和利益机制的引导和推动下,向获利最大的地方流动。在“风险约束下的量价平衡”机制完全建立之前,利率市场化将处于持续进程中,同业业务仍将保持明显的资金驱动特征,但是,资金驱动的动力将逐渐从支持资产业务的创新和扩张、以资产驱动为主,转向支持商业银行资产负债表两端的创新和扩展、资产和负债驱动并重的模式。

  随着利率市场化进程的加快,同业合作将逐步继续深入,从分散的、单点的合作转变为系统的、战略性合作,通过资本、业务、服务等关系形成错综复杂的网络。在这个复杂的同业合作网络中,盈利的主要来源将来自于利润转化、平台价值和风险价值三个方面。一是传统银行业务向创新型银行业务转化形成的利润为同业业务带来了盈利的超常规增长。二是通过交易、服务、渠道等方式提供的增值型同业业务平台能够创造可持续的盈利来源。三是通过信用风险的错配、资金期限的错配、风险补偿的错配形成的风险价值能够为同业业务带来超额盈利。

  在利率市场化、金融市场脱媒化等外部环境推动下发生的同业业务转型与深化,加大了同业业务风险管理的复杂性,对同业业务风险管理的有效执行提出了新的课题。

  同业客户信用风险的管理有待进一步深入。在利率市场化进程中,市场转型带来机遇的同时,也增加了风险。特别是存款保险制度的推出,将使得金融机构的退出在不远的将来成为现实。同业客户信用风险将逐渐从无违约风险转变为低违约风险。尽管仍然是低违约风险,但这种转变意味着同业客户的信用风险已经具有实质性的风险管理意义,同业客户信用风险的管理亟需进一步深化。

  一要建立对金融集团的信用风险综合管控体系。市场转型过程中,在分业监管的框架下,金融集团化运作建成趋势。银行现有的金融机构管理仍然主要基于单一法人进行管理,难以反映金融集团的全貌。金融业务属于高杠杆行业,并且具有高度的传染性,单一法人视角的同业风险管理,将难以真实完整地反映风险现实。需要在单一法人信用风险管理的基础上,建立对金融集团的风险管理政策、限额管理体系,约束同业业务的集中度风险。

  二要从综合评估法有选择地转向主体评审法。由于金融机构极低违约率的现实,在对金融机构的限额管理、授信审批过程中,主要依靠金融机构的财务报表进行综合评估。在金融机构信用风险逐渐下沉的业务环境中,综合评估的方法对于一些潜在风险较高的小型金融机构,风险的识别和判断是非常不准确的。因此,有必要对风险相对较高的小型商业银行、非银行金融机构,建立以实地调查、现场访谈、定期重检等方法为基础,结合财务报表情况对非财务信息进行搜集、调查、评判的主体评审法,进一步细化、深化同业客户的风险管理,提高风险评审的科学性。

  三要引入对同业客户风险收益的综合评价。与企业客户与银行单纯的客户服务关系不同,同业客户与银行之间既是合作关系,更是竞争关系。能够在业务往来中与银行互惠互利、合作共赢的机构,应当成为银行与之合作的重点客户,在业务范围、限额管理上给予一定的倾斜。应当以单一客户为视角,汇总分析客户在银行的各类授信、非授信业务,建立综合评价风险收益的数据分析体系,在对同业机构的风险限额、合作限额审批核准的过程中,对于综合收益贡献大、风险收益绩效好的合作机构,应予以管理上的支持。

  利率市场化进程带来的是商业银行整个资产负债表的调整,是整个资产负债表配置结构、收益结构、盈利方式的调整。利率市场化进程中的同业业务是这种调整的一个缩影,是这个调整过程中变化最快的部分。因此,在利率市场化进程中,同业业务的风险管理不能孤立、片面地观察,不能忽视资产负债表内不同风险的相互转换,不能脱离商业银行整体资产负债表的管理。

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