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【FRM每日一题】一级:金融市场与产品

发表时间:2015/8/21 17:03:40 编辑: 告诉小伙伴:
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[编考按]【FRM每日一题】一级:金融市场与产品? The continuously compounded 10-year spot rate is 5% and the 9-year spot rate is 4.8%. The 1-year forward rate nine years from now is closest to...

FRM每日一题

         The continuously compounded 10-year spot rate is 5% and the 9-year spot rate is 4.8%. The 1-year forward rate nine years from now is closest to:

        A.4.1%.

        B.5.1%.

        C.5.9%.

        D.6.8%.

        Answer:D

        RForward = R2 + (R2 - R1) x [T1 / (T2 -T1)] = 0.05 + (0.05-0.048) x [9 /(10 - 9)] = 6.8%

        
 
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