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【FRM每日一题】一级:风险管理&定量

发表时间:2015/10/10 9:53:29 编辑:小T 告诉小伙伴:
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[编考按]Suppose the estimate of the volatility today is 6.0% and the asset return is -3.0%. What is the estimate of the long-run average volatility per day...

        The following GARCH (1,1) model is used to forecast the daily return variance of an asset:

       

        Suppose the estimate of the volatility today is 6.0% and the asset return is -3.0%. What is the estimate of the long-run average volatility per day?

        A.1.12%

        B.1.29%

        C.1.85%

        D.1.91%

        Answer: A

        

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