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【FRM每日一题】一级:风险管理&定量

发表时间:2015/11/17 10:20:06 编辑:小T 告诉小伙伴:
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[编考按]An analyst has compiled the following information on a portfolio...

   An analyst has compiled the following information on a portfolio:

  l Sortino Ratio: 0.82

  l Beta: 1.15

  l Expected return: 12.75%

  l Standard deviation: 11.9%

  l Risk-free rate: 4.75%

  What is the semi-standard deviation of the portfolio return?

  A. 0.4%

  B. 8.2%

  C. 14.9%

  D. 9.75%

  Answer: D

  



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