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【FRM每日一题】一级:风险管理&定量

发表时间:2015/12/10 10:51:31 编辑:Cassie 告诉小伙伴:
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[编考按]在金程,没有考不过的FRM!400-700-9596

   Suppose that the correlation of the return of a portfolio with the return of its benchmark is 0.75, the volatility of the return of the benchmark is 3%, and the volatility of the return of the portfolio is 4%. What is the beta of the portfolio?

  A.1.00

  B.0.56

  C.0.75

  D.-1.00

  Answer: A

  

        HANDBOOK + NOTES + CORE READING下载:http://frm.gfedu.com/experience/part1/22469.shtml

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