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【FRM每日一题】一级:金融市场&估值

发表时间:2015/12/15 12:59:48 编辑:Cassie 告诉小伙伴:
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[编考按]在金程,没有过不去的FRM!400-700-9596

  The current price of a stock is $25. A put option with a $20 strike price that expires in six months is available.  and . If the underlying stock exhibits an annual standard deviation of 25%, and the current continuously compounded risk-free rate is 4.25%, the Black-Scholes-Merton value of the put is closest to:

  A.$0.01

  B.$0.03

  C.$0.33

  D.$0.36

  Answer: B

  

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